Начинаем изучение десятого занятия по курсу «Эффективное создание денег».

Определение тренда:

Для определения тренда выбирается трендовый индикатор, который предпочитает трейдер.

Рекомендуется использовать только те индикаторы, с которыми трейдер хорошо знаком. Возможные варианты: одна или несколько скользящих средних, Аллигатор, ADX, Price Oscillator  или какой-то другой. Когда бы не использовалось слово "тренд", он должен определяться относительно выбранного временного периода.

Определение момента вхождения:

Так как долгосрочное направление рынка было определено - следующая задача найти среднесрочный индикатор, который даст серию сигналов внутри долгосрочного тренда.

Необходима серия сигналов, потому что первый промежуточный сигнал возникнет перед тем, как долгосрочный индикатор позволит торговать в этом направлении. Существует четкая последовательность: краткосрочные сигналы возникнут первыми, потом - среднесрочные и, наконец, долгосрочные сигналы.

Должна быть однозначно определена ситуация, при возникновении которой нужно открывать позицию. Сигналами к открытию могут быть: пересечения скользящих средних, пробой (или отбой от) трендовой линии, уровня поддержки или сопротивления, уровня Фибоначчи либо границы графической модели, сигналы осцилляторов и японских свечей.

Задание остановки потерь:

На этом этапе определяется уровень защитного ордера, ограничивающей убытки в случае неблагоприятного стечения обстоятельств.

Любой опытный трейдер подтвердит, что приказы на остановки потерь необходимы для избежания катастрофических убытков. Трейдеры, которые спекулируют на рынках без остановок потерь, обречены на провал, единственное, что может меняться, так это время, за которое они разорятся.

Остановка потерь похожа на взносы в страховом полисе и должна рассматриваться как необходимая плата за бизнес.

Есть две крайности, которых нужно избежать: слишком близкий и слишком далекий стоп. В случае выставления близкого стопа есть большая вероятность его преждевременного срабатывания. В противном случае при очень дальнем стопе можно получить неоправданно большой убыток.

В каждой торговой системе подбирается оптимальный способ задания остановки потерь (на этапе тестирования и оптимизации).

В качестве одного из возможных подходов можно использовать "Полосы Боллинджера" ("Bollinger Bands").

Как альтернатива может быть использован средний дневной диапазон цен в качестве минимальной дистанции для задания остановок.

Можно просто установить 5-дневную или 10-дневную скользящие средние пиков или впадин, а затем размещать исходные остановки на минимальном расстоянии, которое будет равняться расстоянию между скользящими средними.

Другими приемлемыми методами задания остановок являются уровни поддержки (при открытии длинной позиции) либо сопротивления (при короткой). В этом случае стоп при открытии длинной позиции выставляется ниже ближайшего локального минимума, стоп для короткой позиции – выше ближайшего локального максимума.

Какой бы метод вы не выбрали, важно быть последовательным и дисциплинированным.